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莫尼塔市场量化观察周报之四十七

时间:2019-08-13 10:44:04 来源:互联网 阅读:0次

莫尼塔:市场量化观察周报之四十七 2011-12-31 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要大盘指数构成底分型,站上10日线,筑底后可迎来20%左右反弹,但期间或回探前期低点;上周沪深300指数横盘震荡,周度微涨0.3%,股指各合约的价格也相应小幅反弹。期现货溢价比在1附近波动,无明显套利机会。主力合约成交额1.02万亿元,对应成交146万手,所有合约总持仓量4.8万手;普通股票型基金的平均估算仓位为78.3%,其中大盘和中小盘的平均估算仓位分别为27.0%和51.3%;偏股混合型基金的平均估算仓位为71.5%,其中大盘和中小盘的估算仓位分别为24.2%和47.3%。过去一周沪深300指数微涨0.4%,基金仓位有小幅增加;截至12月30日,上证综指大盘活力指数最新监测值为4.4%,即上证综指列入统计的886支股票中仅有39支价格在其自身50日均线之上。上证综指于12月22日盘中再创新低2149点,以目前的点位,上证综指随时都会出现反弹行情,只是单从活力指数来看,无法确定反弹的高度;截至上周五,绝对动量增长前三位为家用电器、黑色金属及金融服务,反转投资操作则建议关注综合、医药生物及农林牧渔;2011年市场实际募集资金6815亿元,与2010年比较,减少29%,但募集资金水平仍居过去十年前三,仅次于2010年和2007年,IPO发行家数279家;上证综指GARCH波动率最新监测结果为18.42%,较上周12月26日的19.93%下跌,A股波动性降低,大盘指数过去四个交易日微涨0.42%;截至2011年12月23日,当周参与交易户数占比5.05%,较前一周的5.43%继续下滑,并创下过去四年的新低。

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